John Ehlers Trading System

MESA Intraday Apa itu dan bagaimana cara kerjanya MESA Intraday memiliki perdagangan berjangka yang kuat dengan risiko rendah, keluar pada akhir sesi hari. MESA Intraday sama sekali berbeda dari kebanyakan program trading. Ini menentukan kondisi trading dengan bekerja di domain frekuensi. Ini berarti bahwa celah bukaan dan fluktuasi harga jangka pendek yang tidak menentu tidak menyebabkan distorsi analisis yang umum terjadi dengan indikator garis gesek pada domain waktu. Komponen frekuensi yang tepat yang diperlukan untuk perdagangan efektif disaring dari data harga dan bentuk gelombang buatan disintesis. Kondisi yang diperlukan, namun tidak memadai, untuk menciptakan sinyal perdagangan dihasilkan dari penyeberangan bentuk gelombang Wave dan Trigger. Kekuatan dalam gelombang siklis dan kisaran, atau volatilitas, dari data harga juga dipertimbangkan. Semua peraturan perdagangan ada dalam kode terbuka agar Anda dapat memeriksa, atau mungkin mengubah preferensi Anda, dan perhitungan kompleks dalam domain frekuensi dilakukan di Perpustakaan Dinamis yang Dinamis. Singkatnya, keputusan perdagangan dihapus dari bentuk gelombang likuidasi dalam domain waktu. Ini berarti bahwa keputusan perdagangan intraday sangat kuat di sebagian besar kontrak berjangka dan di semua jenis kondisi pasar. MESA Intraday Secara Statistik Prediktif Di beberapa artikel teknis saya, saya menunjukkan bagaimana titik balik harga harus diantisipasi untuk perdagangan yang efektif daripada menunggu konfirmasi sinyal. Setelah mencirikan data sebagai sebuah siklus, ada ekspektasi yang wajar bahwa siklus akan berlanjut dalam waktu singkat ke masa depan. Titik balik diantisipasi hanya dengan penyeberangan bentuk gelombang Gelombang dan Trigger. Bekerja di domain frekuensi adalah universal, terlepas dari kontrak berjangka apa yang sedang Anda trading. MESA Intraday Mudah diperdagangkan Cara khas untuk mendemonstrasikan kinerja sistem perdagangan adalah dengan kurva pertumbuhan ekuitas. Mengikuti tradisi, bagan di bawah ini adalah pertumbuhan ekuitas dengan menggunakan perdagangan hipotetis MESA Intraday dalam kontrak kontrak ES. D SP Futures pada dasarnya di kalender 2014. Tidak ada penyisihan untuk selip dan komisi dan tidak ada pertumbuhan majemuk. MESA Intraday mudah diperdagangkan, menggunakan data 15 menit. Sinyal perdagangan diberikan pada penutupan bar 15 menit untuk latihan di pasar saat pembukaan bar. Itu hanya tidak bisa lebih mudah dari itu. Indikator MESA Intraday menyediakan alert perdagangan. Dengan menggunakan pesanan pasar pada saat terbuka, mengurangi keharusan untuk memiliki penyisihan selip dalam hasil historis. MESA Intraday bisa berdagang hingga dua kali per hari, tapi rata-rata sekitar satu perdagangan sehari. Satu-satunya parameter di bawah kendali Anda selain Stop Loss adalah lamanya data yang digunakan untuk analisis. Ini biasanya setengah periode siklus dominan, dan dapat berkisar antara 8 dan 40 bar, tergantung pada kontrak spesifik yang diperdagangkan. Misalnya, Obligasi Treasury tidak memiliki kontrak sesi hari (tapi MESA Intraday hanya diperdagangkan selama hari perdagangan). Statistik Kinerja adalah Cara yang Lebih Baik dari yang Digambarkan dan Saya telah menunjukkan dalam makalah kami Mengapa Pedagang Menurunkan Uang (dan Apa yang Harus Dilakukan Tentang Ini) bahwa kurva ekuitas dapat dibuat secara acak hanya mengetahui persentase kemenangan dan Faktor Keuntungan dari sistem perdagangan. Masalah dengan kurva ekuitas adalah dari pada terkadang Anda bisa mendapatkan kurva yang buruk dari sistem yang baik dan, yang lebih buruk lagi, dapatkan kurva ekuitas yang bagus dari sistem yang buruk. Saya lebih suka menggambarkan kinerja sistem perdagangan dengan simulasi Monte Carlo untuk mendapatkan gambaran statistik yang lebih baik mengenai ekspektasi kinerja. Hasil Monte Carlo ditampilkan menggunakan MESA Intraday hipotetis perdagangan pada hari sesi kontrak ES Futures selama lima tahun terakhir. Prosedur Monte Carlo secara acak menarik perdagangan dari topi pepatah sampai perdagangan senilai satu tahun selesai. Laba tahunan tercatat. Kemudian proses menggambar diulang 50.000 kali untuk mensimulasikan perdagangan lebih dari 170 tahun (rata-rata sekitar 280 perdagangan per tahun), dengan menggunakan data yang lebih banyak. Hasilnya adalah kurva probabilitas berbentuk lonceng di bawah ini. Presentasi ini memudahkan untuk memvisualisasikan ekspektasi keuntungan dan varians dari mean. Simulasi Monte Carlo untuk penarikan dilakukan dengan cara yang sama, dengan hasilnya menjadi distribusi probabilitas Rayleigh. Ini karena penarikan tidak bisa memiliki nilai negatif. Dengan demikian, bentuk probabilitas penarikan serupa dengan panah yang memukul target. Tidak mungkin untuk benar-benar menabrak bullseye, probabilitasnya meningkat dengan radius, dan kemudian menurun karena probabilitas kehilangan miss yang meluas. Simulasi Monte Carlo ini memudahkan perhitungan rasio penawaran-untuk-nyeri-rasa sakit sebagai rasio keuntungan paling mungkin terhadap penarikan yang paling mungkin terjadi. (Gain-to-pain didefinisikan sebagai rasio keuntungan rata-rata terhadap penarikan rata-rata). Dalam kasus MESA Intraday pada ES rasio gain-ke-nyeri adalah 4,0. HASIL KINERJA HIPOTESIS MEMILIKI BATASAN INHERENT BANYAK, BEBERAPA YANG DIPERLUKAN DI BAWAH INI. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN AKAN ATAU CUKUP UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SESUAI DENGAN MEREKA. DALAM FAKTA, ADA PERBEDAAN YANG BENAR-BENAR DAPAT DITETAPKAN HASIL KINERJA HIPOTHETIK DAN HASIL SEBENARNYA YANG DAPAT DIMILIKI OLEH PROGRAM PERDAGANGAN KHUSUS. SALAH SATU BATASAN HASIL KINERJA HIPOTHETIS ADALAH BAHWA MEREKA SECARA UMUM DIPERLUKAN DENGAN MANFAAT HINDSIGHT. DALAM PENAMBAHAN, PERDAGANGAN HIPOTESIS TIDAK MELAWAN RISIKO KEUANGAN, DAN TIDAK ADA PERDAGANGAN PERDAGANGAN HIPOTESIS DAPAT DILARANG SECARA NYATA UNTUK DAMPAK RISIKO KEUANGAN DALAM PERDAGANGAN YANG SEBENARNYA. UNTUK CONTOH, KEMAMPUAN UNTUK MELALUI KERUGIAN ATAU KE ADHERE KE PROGRAM TRADING TERTENTU DALAM RANGKA KERUGIAN TRADING KERUGIAN ADALAH BAHAN MATERIAL YANG JUGA ADVERSELY AFFECT HASIL PERDAGANGAN YANG SEBENARNYA. ADA FAKTOR LAIN YANG LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PASAR DI UMUM ATAU TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TRADING KHUSUS YANG TIDAK BISA DITERAPKAN SEBAGAI PERSIAPAN HASIL KINERJA HIPOTHETIK DAN SEMUA YANG DAPAT MENGATASI HASIL PERDAGANGAN YANG AKAN DAPAT MENGATASI HASIL PERDAGANGAN YANG AKAN DAPAT Lupakan Layanan Termasuk beberapa barang GRATIS yang hebat Custom Services: Sementara produk saya dirancang dan ditujukan untuk trader mandiri, jika Anda memerlukan head start, saya dapat membantu MESA Lifetime Support (GRATIS) Anda memiliki lisensi Anda untuk MESA Phasor atau MESA Intraday , Tidak seperti sistem perdagangan yang ditawarkan dengan berlangganan. Itu berarti saya berdiri di belakangnya 100, termasuk upgrade gratis (jika berlaku) dan dukungan seumur hidup. StockSpotter Coaching (GRATIS) Saya senang bisa menawarkan pembinaan StockSpotter individual kepada Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mengoptimalkan fitur StockSpotters untuk kebutuhan dan gaya trading Anda. Makalah Teknis Seminar (GRATIS) Anda memiliki akses penuh ke slide Makalah Teknis dan Seminar PPT saya. Ini pada dasarnya adalah laporan penelitian untuk membantu Anda tetap mengikuti terobosan analisis teknik terbaru. Dukungan MESA (GRATIS) Terkadang Anda hanya butuh dorongan untuk membawa Anda melewati tempat yang tidak Anda mengerti. Yang terpenting, ada kenyamanan dan keamanan karena mengetahui bahwa saya ada di sini untuk mendukung Anda. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter memiliki sejumlah alat untuk membantu perdagangan saham Anda, mulai dari indikator pemasangan ayunan hingga pelaporan hasil yang transparan. Saya dapat membantu mengatur hanya alat yang Anda butuhkan. Makalah Teknis dan Seminar (GRATIS) Untuk kecenderungan teknis, saya senang bisa berbagi penelitian lanjutan dengan Anda. Mengapa Mengalami Masalah DISCLAIMERJohn Ehlers Trading Secrets Pengarang: JohnEhlers 11 Mei 2009 Harapkan kerugian. Jika Anda memiliki sistem yang bagus, Anda memiliki peluang untuk memenangkan perdagangan. Itu berarti Anda memiliki kesempatan untuk kehilangan perdagangan. Oleh karena itu, Anda memiliki peluang 0,44 3 karena memiliki empat kehilangan perdagangan berturut-turut. Jika Anda memiliki 33 perdagangan dalam satu tahun, maka kemungkinan mendapatkan empat kerugian perdagangan sepanjang tahun adalah 33,03 0,99. Dengan kata lain, hampir ada janji bahwa Anda akan memiliki empat kerugian perdagangan berturut-turut sepanjang tahun. Selanjutnya Anda akan memiliki 13 kehilangan perdagangan sepanjang tahun. Oleh karena itu adalah mungkin untuk memiliki empat kehilangan perdagangan berturut-turut, pemenang kecil, dan kemudian lima lagi kehilangan perdagangan berturut-turut - dengan masih ada empat perdagangan lagi yang tersebar sepanjang tahun. Ingatlah bahwa kejadian ini terjadi dengan strategi trading yang baik. Rahasianya adalah mencari sistem trading yang bagus dan tetap bertahan dengan itu. Gunakan sistem simpletrading. Sistem perdagangan bisa kuat hanya jika ada sejumlah besar perdagangan dalam sejarah backtest. Anda harus memiliki setidaknya 30 perdagangan backtest untuk setiap parameter variabel dalam sistem perdagangan Anda. Penggunaan data terkini yang relevan memaksa sistem perdagangan menjadi sederhana. Bergantung pada sejarah backtest, sebaiknya tes out-of-sample, untuk menilai risiko dan penghargaan. Analisis Monte Carlo sangat membantu untuk menentukan risiko dan peluang penghargaan karena hanya data yang mencerminkan aktivitas pasar terkini yang relevan dengan peraturan sistem perdagangan. Memiliki kapitalisasi yang cukup untuk mendukung trading anda. Ukuran akun minimum minimum Anda harus merupakan jumlah dari margin yang dibutuhkan ditambah penarikan intraday maksimum yang diharapkan. Tidak ada rahasia sukses trading. Ini adalah masalah memiliki persiapan yang memadai, menerapkan prinsip-prinsip yang baik, menggunakan manajemen prudentcash dan memiliki ketabahan untuk mempertahankan trading Anda melalui kesulitan. 0 Komentar Bergabung Dalam percakapan ini, kirim komentar di bawah ini.